Вывел для себя интересный «механизм среднесрочного инвестирования с элементами спекуляций».

В нем можно было бы применить продажи дорогих путов, но так как у меня принцип «не продавать опционы», я нашел замену.

Не будем рассуждать на тему кто как предполагает развороты, даже сам рынок не всегда предполагает где именно он развернется.

Суть. Когда дофига отрасли и по «вашим сигналам/системе» кажется что ща будем падать, покупаем на кусочек депозита дешёвые путы, для бакса соответственно дешёвые колы. Из акций выходим в кеш.

А вот когда обвал случился и вола улетела в небеса, колами для индексов и путами для бакса мы уже не заработаем, потому что на противоположном движении даже в нашу сторону Вега сожрёт весь Профит. Соответственно если в вас есть хоть частичка инвестора начинаем покупать/усреднять именно акции, с ними можно пересидеть любые просадки, главное диверсифицироваться и совсем шлак предбанкротный не покупать, фьючи нафиг потому что в периоды высокой волатильности ГО на них не сильно меньше акций + фьючерс это в итоге факт закрыть свою позу с реальным убытком, акции позволяют вам оставаться с бумажным, главное не поддаваться панике и не распродаваться когда от депозита осталось 10-20%, но такое возможно если вы просто закупились на хаях акциями по самые помидоры и не оставили денег на документ и решили сыграть с рынком в игру «ща продам дёшево, но откуплю ещё дешевле», обычно это происходит на самом дне.

Всем спасибо!

Гадание про будущее тренда очень увлекательно, кто то видит что вот вот начнется коррекция, кто то видит перепись хаев.
Кто то пытался лонговать нефть по вкусным ценам, в итоге отлонговал по невкусным. А когда на нефти доступы ограничили к контрактам, а на опционах задрали Вегу в небеса, взяли да поехали неспешно наверх.

Мне кажется современная особенность торговли заключается либо в автоматизированной торговли каких то неэффективности, либо рулетка, либо постоянно в голове менять правила. Потому что против знатоков, тьфу толпы — играют алгоритмы которые чуть ли не в реальном времени анализируют весь пласт рыночной инфы и не удивлюсь что политика тоже встроена как часть этих сценариев.

Это как игра в шахматы против компьютера, или если вдруг создадут робота боксера, он в итоге самообучится и сможет блокировать ваш удар и наносить удар в ответ в 90% случаев.

Это я к тому что кто то пытается изучать трейдинг, читать книжки, слушать гуру и прочий тех и фин анализ, вместе анализом объемов и фибоначей.

Даже просмотр истории ничему вообщем то не способен научить, язык движения цен вроде такой же, но он постоянно видоизменяется и когда кажется что вроде на истории понял как Нада, дойдя до той точки где правая часть графика — неожиданно понимаешь что не знаешь куда пойдет цена…

1. Нет немаржируемых опционов на акции. Я хочу четко знать сколько я потратил на покупку и сколько моих денег на счету, не ловить ежедневные смски от брокера с просьбой «занести» сугубо чисто от того что сначала мне накинули маржи, а на след день ее же жутко минусуют уводя обеспечение в сторону 60% обеспеченности.
С продажей путов я хочу знать что я получу акции по обозначенной цене, не фьюч который «сводят» куда то ещё прежде чем он выйдет на поставку.

2. Ликвидный фьюч РТС на российские акции которые номинированны в рублях и представлены широкой коалицией нефтекомпаний, номинирован в долларах и прилично корелирует с ценой нефти и тем что делает в этот день ЦБ продает или покупает валюту, вообщем он от чего то зависит, а от чего не понятно. Ртс имхо должен быть номинирован в рублях.

3. Количество ликвидных инструментов примерно 3. Хотелось бы золото хотя бы, но увы спреды какие то безумные на опционы. Есть вообщем то один инструмент мирового толка — нефть. Но учитывая что в отличии от пшеницы или золота она сейчас нафиг никому не нужна и манипулить ее могут вверх вниз как ненормальную. Хз

Только и остаётся что купить Сбера с северсталью и верить что придут внешние инвесторы и разгонят P/E =)

Почему на ММВБ опционы на акции, в действительности идут на фьючерс и только потом фьючерс превращается в элегантные брюки?

Какие плюсы и минусы этого относительно прямых опцион-акции?

Нам красиво скармливают истории про выход в кэш всех и каждого, что кризис это на долго, миллионы безработных, обвал ВВП, великая депрессия...





( Читать дальше )

Добрый день товарищи.

Вообщем наигрался я похоже в опционы и срочку, надоело, тока возьмёшь х2, тут же потихоньку всё раздашь. Самый вкусный момент взрыва волатильности просран, опционы дорогие и нещадно источают Вегу и тетту, да и сам рынок носится совсем непредсказуемо… А интрадей не хочу, выжимает сильно да и не сказать чтобы я там не ошибался.

Посему приму в дар советы по покупке акций акцулек можно наших и не наших очень долгосрок.
Навроде биотеха, рухнувшего реалэстейта нефтянников, путешествя, авиакомпании, акции до 15 баксов, но именно акции, никаких etf и прочего непонятного пайства. Хотя реалэстейт наверно есть что то вроде пая =)

Да, уже взял по пучку Ford, General Electric, Nokia...

Welcome! =)

Старая поговорка приобретает пугающее значение в силу сложившегося контекста. =)






( Читать дальше )

— Послушай, ты не можешь сделать то, что задумал!

— Ты видел эти цифры? Они просто убийственны, один плюс один больше не равняется двум.




— Даже если нам удастся провернуть, несмотря ни на что, останется вопрос: кому продавать?

— Тем, кому мы продавали раньше, и другим.

— Но тогда ты убьёшь рынок надолго. И ты продашь им нечто,
что ничего не стоит.

— Я продам тем, кто захочет купить по текущей рыночной цене,
чтобы мы выжили.

— Но тогда ты ничего больше не сможешь им продать.
Ты это понимаешь?

— Да, а ты? Это конец, говорю тебе.




( Читать дальше )

Доброе утро!

Как возбуждается волатильность худо бедно понятно, у каждого спота есть направление в которое он летит быстро, а в другую сторону меньше. гэпанули и ударненько прошли — Вега в небеса.

А вот какие критерии убаюкивания волатильности? Диапазоны high-low на спад? Диапазоны open-close на спад? Или большие шпильки? Как считается iv транслируемая на бирже для рассчёта теоретической цены по которой списывается/начисляется маржа?

Заранее признателен =)

Ртс растет либо от укрепления рубля, либо от роста нефти в силу того что большая часть индекса это нефтянка.
А когда нефтянка падает и чтобы стабилизировать рублебочку — бакс растет, случается двойное падение. Посему вероятно рублебочка отвязалась от привычных 3200, чтобы ртс раньше времени не нашел 500

Те кто умеет в вычисления, может глянуть и сравнить коэффициенты корреляции РТС с нефтью и sp500? Ну и насколько sp500 связан с нефтью?